Options Journal

Entry Criteria — BB, EMA8, SMA100, GEX

Технические условия для входа: какие индикаторы, почему именно эти, как комбинирую.

Базовый набор

Минимум информации, при котором я открываю позицию:

  • Bollinger Bands (20, 2) — режим: trending vs range
  • EMA8 — короткий моментум, точка для пуллбэка
  • SMA100 (Daily) — линия, отделяющая bull bias от bear bias на свингах
  • GEX (gamma exposure) — поведение дилеров: где гасят движения, где усиливают

Long-сторона: условия

  1. Цена выше SMA100 на дневке.
  2. EMA8 направлена вверх или горизонтальна.
  3. Текущая свеча — пуллбэк к EMA8 или средней линии BB, а не extension за верхнюю границу.
  4. Сектор имени — в верхней половине ротации (см. главу про секторы).
  5. GEX-карта показывает поддержку выше zero-gamma flip.

Short-сторона: условия

  1. Цена ниже SMA100 на дневке.
  2. EMA8 направлена вниз.
  3. Цена тестирует отскок и не закрывается выше EMA8/BB середины.
  4. Сектор слабый или индекс в negative gamma режиме.

Когда не вхожу

  • Цена ушла далеко от средней (>3 ATR от EMA8 за 1H, >5 ATR от SMA20 на дневке) — параболика.
  • Окно макрорелиза в ближайшие 30 минут.
  • Earnings в DTE спреда.
  • Сектор в нисходящей фазе при попытке long.

Что это значит на практике

Большая часть watchlist отсеивается на пункте 3 “пуллбэк vs extension”. Войти по пуллбэку психологически сложнее, чем догнать пробой — но R/R на пуллбэке кратно лучше.

Подробнее про GEX и режимы дилеров — в главе про gamma framework.